既然宗教文化决定论和地理决定论都不足为据，那么，国与国之间在人均收入上的差异，到底是由什么原因造成的呢？

虽然我们对于经济增长背后最深层的机理尚不清楚，不明白为什么工业革命率先出现在欧洲，特别是英国，但我们却知道所有的富国都具有一些制度上的特征，尤其是财产权利保护制度。那些在人均收入上表现更为优秀的国家，对财产权利的保护常常更为充分，所出台的经济政策往往更能激励人们在实际资本和人力资本方面进行投资，而这些因素都是带来良好经济效益的重要保证。

在“黑手党的前世今生”那一章已经登场的经济学大侦探阿西莫格鲁教授2012年与哈佛大学政治学教授詹姆斯·罗宾逊（James Robinson）共同写作出版了一本书，名字叫《国家为什么会失败》[参阅［美］达龙·阿西莫格鲁、詹姆斯·罗宾逊：《国家为什么会失败》，李增刚译，湖南科技出版社2015年版。]。这本书于2015年在中国出版了中文版，引起了不小的轰动。在这本书的开头，作者们向我们描述了一个关于诺加雷斯市的故事。

诺加雷斯市被一道围墙分为两半，这一隔就分属于两个国家。就像当年的柏林墙，一边是联邦德国，一边是民主德国。如果你站在诺加雷斯市的围墙上，往北看就是美国亚利桑那州诺加雷斯市，位于圣塔克鲁兹郡境内。这里的家庭年均收入约3万美元。大多数青少年都在学校读书，居民们的预期寿命超过了65岁。此外，政府不但提供医疗保险计划，还提供电力、电话、污水处理系统、公共卫生以及公路网等服务，当然还有不可或缺的治安服务。亚利桑那州诺加雷斯市的市民每天从事生产生活活动，无需担心生命危险或其他安全威胁，也不用担心随时被偷窃、被征用，还不用担心有什么能危及他们在事业与家庭上的投资。

而仅仅几英尺之外的围墙南边的情况却大不相同。墨西哥索诺拉省诺加雷斯市的居民虽然已经生活在该国相对富裕的地区，但他们的家庭年均收入只有约1万美元，是亚利桑那州诺加雷斯市居民的1/3。索诺拉省诺加雷斯市的许多青少年不在学校就读。落后的卫生条件使该市居民的预期寿命远不及围墙北边的邻居。这个地方的道路状况极差，治安水平很低，犯罪率奇高。在这里，创办企业是一件风险极高的事情，且不说可能会遭匪徒劫掠，为了取得各种许可就需要贿赂许多地方官员，只是开业就已经相当不容易。

从诺加雷斯分为两半的城市来看，地理、气候条件几乎没有差别，哪怕是当地流行的疾病种类都一样，但居民们的生活条件和健康状况却大不相同。那么，是不是围墙两边的居民来自不同的种族和文化呢？难道北边的居民都是欧洲移民的后裔，南边的居民都是当年美洲土著阿兹特克人的后代？情况并非如此。事实上，围墙两边人民的背景非常相似。墨西哥在1821年脱离西班牙独立后，诺加雷斯附近地区就成为墨西哥旧加利福尼亚省的一部分，甚至在1846—1848年美墨战争后依然如此。直到1853年被美国购买部分土地后，美国的边界才延伸到这一地区。两边的居民有着共同的祖先，他们享用的食物、流行的音乐都一样，可以说，他们同文同种。

一个城市的两边为什么会有如此大的差异？没错，就是那道隔开两边的围墙。围墙的北边实行的是美国的制度，生活在这里的人们可以自由选择职业、接受教育和学习技术，企业家们也受到激励，因而可以投资于生产设备，支付员工工资，并赚取利润。而在美国的政治制度下，政客们会向市民提供从公共卫生到法治在内的基本服务。而围墙南边的索诺拉省诺加雷斯市的居民就没有这样的幸运。所以，阿西莫格鲁等人认为，是制度为两边的居民和企业家制造出不同的诱因，是制度的差异造成了两边经济繁荣程度的差别。

阿西莫格鲁等人在《国家为什么会失败》一书中把经济制度分为两类：一类叫榨取型经济制度，一类叫广纳型经济制度。美国实行的就是这种广纳型经济制度，它容许并鼓励绝大多数人民参与经济活动，发展才能和技术，让每个人能做想要做的事情。而要成为广纳型经济制度，“必须具备安全的私有财产、公正的法律制度，并且提供公共服务让所有人可以在公平的规则下交易和缔结契约；经济制度必须允许新企业进入，并让人们自由选择职业”。所以，广纳型经济制度助长经济活动、生产力成长和经济繁荣，其中安全的私有财产权制度是核心。而墨西哥和许多其他的拉丁美洲国家则是榨取型经济制度的代表。在历史上，拉丁美洲许多国家都曾经是西班牙的殖民地，西班牙人的私有财产受到高度保护，而原住民的财产则相对不安全。在拉丁美洲殖民地，政府专注于胁迫原住民，缺乏公平的竞争环境或公正的法律制度，他们的法律就是用来歧视广大人民的。这类制度的设计，目的就是为了向社会的一部分人榨取收入和财富，以使另一部分人获利。

虽然历史学家、经济学家和政治学家们发现，制度在经济增长方面确实发挥着至关重要的作用，但我们仍然缺乏制度对经济绩效因果性影响的可靠证据。也许正如麦克洛斯基和莫克尔等学者所说，良好的经济制度可能是富国发展之后得到的结果，而不是推动它们走向经济成功的原因。而且更为重要的是，也许隐藏在良好的制度和高收入水平背后还有其他的因素，这些因素既能为一国带来高收入水平，也能引致良好的经济制度。因此，要想估计出制度对经济绩效的因果性影响，我们就需要制度由于某种原因而发生外生的变化。所谓外生的变化，就是该原因只能引起制度发生变化，不会导致其他影响收入水平的因素发生改变。没错，读者也许阅读了本书前面的章节后，可能已经猜到，这个原因就是工具变量。

2001年底，阿西莫格鲁与他的合作者西蒙·约翰逊、詹姆斯·罗宾逊在经济学顶级杂志《美国经济评论》上发表了一篇题为“比较发展的殖民起源：一个经验研究”的文章[Acemoglu, Daron, Simon Johnson, and James A. Robinson. 2001.“The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation.”American Economic Review, 91（5）：1369-401.]，提出了一个理论，从欧洲殖民国家的制度差异入手，巧妙地引入殖民者的死亡率作为工具变量，为我们估计出了制度对经济增长的因果性影响。

他们的理论有三个基本前提：第一，不同类型的殖民政策会创设出不同的制度体系。一个极端情况是，欧洲殖民者建立的是一套榨取型经济制度，目的只为尽可能地榨取殖民地国家的各项资源。其代表就是比利时对非洲刚果王国施行的殖民统治政策。这些制度既不对该地区的私有财产提供多少保护，也不对政府的剥削行为做些政策上的平衡和校正。榨取型的殖民策略，目的就是尽可能多地把殖民地资源转移到母国。但这只是一种极端情况，更多的欧洲国家则是选择向殖民地移民，并在当地定居，在殖民地复制母国的经济制度，创造出一个翻版的“新欧洲”来，这是一种移植型的殖民策略。这些定居到殖民地的殖民者非常在意对私有产权的保护，对政府的权力大多进行限制，这样的例子有很多，例如澳大利亚、新西兰、加拿大和美国等。第二，一个地区是否适合欧洲殖民者生活，会极大地影响殖民者是对该地区采取榨取型的殖民策略还是移植型的殖民策略。如果殖民地非常不适合白人殖民者生存，原因可能有很多，或者是疾疫横行不利于白人生存，或者是当地土著反抗激烈、极端仇视殖民者，都可能导致欧洲殖民者在这些地区生存艰难，死亡率大大提高。而在欧洲殖民者越不适宜生存的地区，他们定居下来的欲望越低，移植本国制度的积极性就不会太高，更有可能建立榨取型的经济制度。第三，殖民地的经济制度和国家治理模式在独立之后仍然得到了延续。从历史资料上看，这三个前提都站得住脚。

有了这三个前提，几位大侦探就把第一代白人殖民者在殖民时期的死亡率作为这些国家当前制度的工具变量，这样就可以估计制度对经济增长的影响。这个方法的好处在于，第一，它把制度中其他那些影响经济增长的混杂因子都剔除出去了；第二，它还把制度影响经济增长、经济增长又影响制度的双向因果中后一条路径给斩断了。如此一来，我们就可以更为精确地估计制度对经济增长的因果性影响了。

现在，我们来捋一捋这个逻辑线条：殖民者在殖民地的死亡率会影响他们是否愿意在当地定居下来，而定居与否，会影响殖民者对殖民地采取榨取型经济制度还是移植对本地经济发展更有利的母国的好经济制度，这种经济制度的选择又会影响殖民地国家独立后经济制度的形成与延续，最后，这些国家的经济制度会影响它们的经济表现。

这篇文章刚刚问世时，大家纷纷叹为观止！因为制度与经济增长的因果性关系，一直都是学术界的难题，这次能够以如此巧妙的研究设计，并从历史数据中给出相对严谨的验证，确实让人有惊艳之感！

阿西莫格鲁等人使用这个工具变量回归的方法，估计出制度对人均收入水平存在极大的正向影响。他们还发现，这种因果关系并不是由一些表现特别好的国家造成的，在控制了纬度、气候条件、流行疾病、宗教、自然资源、土壤质量、语言多样性程度以及种族构成等因素之后，依然显著。几位作者还特别强调，这个结论并不代表今天的制度是由之前的殖民政策决定，从而不会发生变迁，他们只是强调，殖民文化是影响制度的诸多因素之一。

阿西莫格鲁等人的这项研究虽然肯定了制度对经济增长的因果性作用，但正如他们自己所说，关于制度与经济增长的关系，仍然有一些问题尚未解决。他们基本上把制度视为一个“黑匣子”，只是告诉我们，这个“黑匣子”对人均收入水平有因果性的影响，但至于这个“黑匣子”里面到底是些什么样的内容，仍然有待我们进一步探寻。